La estación de Villena se inauguró en 1858, al abrirse la línea de la MZA entre Alicante y Madrid. En el viaje inaugural viajó la reina Isabel II, que realizó un pequeño descanso en la ciudad, para lo que se habilitó el Paseo de la Reina, actual Paseo de Ruperto Chapí. Justo enfrente se instaló en 1884 la estación del ferrocarril VAY, “El Chicharra” que funcionó hasta 1969.